Hélder Sá estudou violino na Academia de Música de Vilar do Paraíso com Lourival Monteiro e no Conservatório de Música do Porto com António Cunha e Silva e Malgorzata Wierzba. Na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto (ESMAE) obteve o Bacharelato e a Licenciatura. Foram seus professores, entre outros, Zofia Wóycicka em violino, Ana Mafalda Castro e Ryszard Woycicki em Música de Câmara e António Saiote em Orquestra. Posteriormente aprofundou estudos na Universidade de Aveiro, concluindo os Mestrados em Performance e em Ensino da Música sob a orientação do Doutor Evgueni Zoudilkine. Durante este último período estudou ainda com Aníbal Lima. Publicou na editora Ava - musical editions o resultado de uma dessas investigações: Como estudar os Estudos para violino Op. 20 de H. E. Kayser.
Presentemente frequenta o Programa Doutoral em Música da Universidade de Aveiro sob a orientação da Doutora Helena Marinho. Na qualidade de investigador, tem realizado diversas apresentações relacionadas com as áreas do ensino da música e da musicologia: Performa 2015 (Universidade de Aveiro), Workshop de metodologias de estudo instrumental (Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro), Ias Jornadas em Estudos da Criança (Universidade do Minho), V Congresso Internacional MUSPRES da Sociedade Española de Musicologia (Biblioteca Nacional de Portugal), Research Day 2017 (Universidade de Aveiro), Ciência Viva 2017 (Fundação para a Ciência e Tecnologia, Centro de Congressos de Lisboa, ENIM 2017 (Sociedade Portuguesa de Investigação em Música, Universidade do Minho), Post-Ip 2017 (Universidade de Aveiro).
Frequentou cursos com os violinistas Gerardo Ribeiro, Radu Ungureanu, Vadim Brodsky, Roman Nodel, Benjamin Schmid e Tatiana Samouil. Estudou ainda com Jossif Grinman e Vadim Feldblioum.
Para além do plano académico, Hélder Sá trabalhou com diversas orquestras destacando-se a Orquestra Clássica do Centro, Orquestra Académica do Porto, Orquestra Clássica de Espinho, Orquestra do Norte, Orquestra das Beiras e Orquestra do Algarve. Alguns dos maestros com quem trabalhou foram Kamen Goleminov, António Vitorino de Almeida, Leonardo de Barros, Manuel Ivo Cruz, Ferreira dos Santos, Eugénio Amorim, Vasco Pearce de Azevedo, António Saiote, Cesário Costa, Pedro Neves, José Ferreira Lobo, Marc Tardue, Omri Hadari, Yuri Nasuchstan, Jean-Marc Burfin, Giulliano Carela, Bruno dal Bon, etc.
Actualmente lecciona violino na Escola de Música Óscar da Silva e na Academia de Música de Santa Maria da Feira. Para além dos estudos musicais, Hélder Sá é Engenheiro Civil.